Roberto Pascual Gascó

Roberto Pascual Gascó

Profesor Titular de Universidad

Área de Economía Financeira

 
Edificio Jovellanos DB107
TEL: (+34) 971 171329
FAX: (+34) 971 172389
Curriculum Vitaeanglès
 
 

CARGOS

  • Secretario de la Facultat de Economía y Empresa de la UIB
  • Responsable de Revistas científicas del Departamento de Economía de la Empresa de la UIB
  • Webmaster del Departamento de Economía de la Empresa de la UIB
  • Investigador principal del grupo de investigación: Economía financiera, de la UIB
 

INVESTIGACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES

  • Microestructura de los mercados financieros
  • Liquidez y formación de precios en los mercados de renta variable
  • Econometría financera de datos de alta frecuencia

PUBLICACIONES SELECCIONADAS

  • R. Pascual y B. Pascual-Fuster, 2014, “The relative contribution of ask and bid quotes to price discovery”. Journal of Financial Markets, forthcoming.
  • Medina, V., A. Pardo y R. Pascual, 2014, "The timeline of trading frictions in the European CO2 market". Energy Economics, 42, 378-394.
  • A. Pardo y R. Pascual, 2012, “On the hidden side of liquidity”. European Journal of Finance, 18, 10, 949-967.
  • D. Abad y R. Pascual, 2010, “Switching to a temporary call auction in times of high uncertainty”. Journal of Financial Research, 33, 1, 45-75.
  • R. Pascual y D. Veredas, 2010, “Does the Open Limit Order Book Matter in Explaining Informational Volatility?”. Journal of Financial Econometrics, 8, 1, 57-87.
  • R. Pascual y D. Veredas, 2009, “What pieces of limit order book information matter in explaining the behavior of aggressive and patient traders?”. Quantitative Finance, 9, 5, 527-545.
  • Pascual, R., Pascual-Fuster, B., y F. Climent, 2006, “Cross-listing, Price Discovery, and the Informativeness of the Trading Process”. Journal of Financial Markets, 9, 2, 144-161.
  • R. Pascual, A. Escribano y M. Tapia, 2004, “Adverse selection costs, trading activity and price discovery in the NYSE: An empirical analysis”, Journal of Banking and Finance, 28, 1, 107-128.

DOCUMENTOS DE TRABAJO

  • B. Chakrabarty, R. Pascual y A. Shkilko, 2013, "Trade classification algorithms: A horse race between the bulk-based and the tick-based rules" enllaç al document
  • D. Abad y R. Pascual, 2011, “The friction-free Weighted Price Contribution”enllaç al document

OTROS

  • Miembro del Comité de Expertos de la Federation of European Securities Exchanges (FESE)